Crea una ventana con Icono de ventana. Los archivos se pueden pasar a .XBM con Gimp.

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

from Tkinter import *
root = Tk()
#
try:
    root.wm_iconbitmap('@'+'/usr/include/X11/bitmaps/icon')  # Ruta al icono, formato .XBM
except TclError:
    print(" ")
    print(" ERROR: Icon File not found... ") # imprime este mensaje si el icono no se encuentra
    print(" ")
    pass
#
root.mainloop()

Si estamos en Windows es mejor usar la funcion iconbitmap('Icono.ico') que tambien se puede pasar la imagen a .ico con Gimp.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from Tkinter import *
root = Tk()
#
try:
    root.iconbitmap('Icono.ico')  # icono en  formato .ico de windows
except TclError:
    print(" ")
    print(" ERROR: Icon File not found... ") # imprime este mensaje si el icono no se encuentra
    print(" ")
    pass
#
root.mainloop()