Ejemplo de como solicitar confirmación de cierre en una ventana

import sys
import gtk

class VentanaPrincipal(gtk.Window):
    '''la ventana principal'''

    def __init__(self):
        '''constructor'''
        gtk.Window.__init__(self)
        self.set_default_size(300, 200)
        self.set_title('Ejemplo')

        label = gtk.Label('cerrame')
        label.show()

        self.add(label)
        self.connect('delete-event', self._on_close)

    def _on_close(self, widget, event):
        '''metodo llamado cuando aprietan el boton cerrar'''
        if not self.confirmar_cierre():
            return True
        else:
            sys.exit(0)

    def confirmar_cierre(self):
        '''muestra un dialogo que pregunta si esta seguro que
        quiere cerrar, devuelve True si selecciona si'''
        dialogo = gtk.MessageDialog(self, type=gtk.MESSAGE_QUESTION,
            buttons=gtk.BUTTONS_YES_NO,
            message_format="Esta seguro que desea salir?")

        response = dialogo.run()
        dialogo.hide()

        if response == gtk.RESPONSE_YES:
            return True

        return False


def test():
    '''prueba la implementacion'''
    ventana = VentanaPrincipal()
    ventana.show()
    gtk.main()

if __name__ == '__main__':
    test()